移動平均線(グランビルの法則)

移動平均線と移動平均線を使ったテクニカル分析で最もメジャーなうちの一つであるグランビルの法則についてご紹介します。

移動平均線

移動平均線とは任意の期間の終値の平均を算出し、それをローソク足チャートに表示させたものです。5日移動平均線は5日間の終値の合計を5で割った平均値、25日移動平均線は25日間の終値の合計を25で割った平均値を算出したものになります。

移動平均線は、日々の動きを平滑化することによりトレンドを把握しやすくしたもので、右肩上がりなら上昇トレンド、右肩下がりなら下落トレンドとなります。

移動平均線の種類

単純移動平均線(SMA)、加重移動平均線(WMA)、指数平滑移動平均線(EMA)などの種類があります。

単純移動平均線
(SMA)
一定期間の終値を単純に平均したもので、移動平均線といえば通常はSMAを指します。
加重移動平均線
(WMA)
直近の価格をもっとも重視し、古い価格ほど影響度が少なくなるように比重をかけて計算します。
指数平滑移動平均線
(EMA)
さらに直近の価格に比重を高く置きます。値動きの変化に最も敏感に反応します。
移動平均線のパラメータ

移動平均線の期間のことをパラメータと呼びます。
チャートソフトの多くは移動平均線の期間を自由に設定できるようになっています。

時間足20時間・50時間・100時間・200時間
日足5日・10日・25日・75日・200日
週足9週・13週・26週・50週

上記のパラメータがよく利用されていますが正解はないので、自分のスタイルに合わせて使い分けてください。

2本の移動平均線を使った分析
商品デリバティブ取引

短期線が中・長期線を下から上へ突き抜けると、本格的に上昇トレンドに転じたことを示すサインです。この現象を「ゴールデンクロス」といいます。
短期線が中・長期線を上から下へ突き抜けると、本格的に下降トレンドに転じたことを示すサインです。この現象を「デッドクロス」といいます。

グランビルの法則

グランビルの法則とは、ジョセフ・グランビルというアナリストが編み出した投資手法です。ろうそく足と移動平均線との関係から4種類の「買いシグナル」と4種類の「売りシグナル」からなり、移動平均線の代表的な見方として利用されています。

グランビルの法則の8つのチャートパターン

商品デリバティブ取引
8つの売買サイン
商品デリバティブ取引
移動平均線が下降後に横ばい、または上昇する場合に、ろうそく足が移動平均線を下から上に抜いた時は、上昇トレンドに転換する可能性がある。

商品デリバティブ取引
移動平均線が上昇中にろうそく足が一時的に移動平均線を下回ったが、再び上昇を再開した場合は買いのポイント。

商品デリバティブ取引
上昇中の移動平均線に向かってろうそく足が下げてきたが、移動平均線にタッチして再び上昇し始めた時は強い買いサイン

商品デリバティブ取引
移動平均線が下向きになりつつある時に、ろうそく足が移動平均線から大きく乖離して下抜けした。この時は一時的に移動平均線まで戻ることがあるので短期的には買っても良い。

商品デリバティブ取引
移動平均線が上昇後に横ばい、または下降する場合に、ろうそく足が移動平均線を上から下に抜いた時は、下降トレンドに転換する可能性がある。

商品デリバティブ取引
移動平均線が下降中にろうそく足が一時的に移動平均線を上回ったが、再び下降を再開した場合は売りのポイント。

下降中の移動平均線に向かってろうそく足が上げてきたが、移動平均線にタッチして再び下降し始めた時は強い売りサイン

商品デリバティブ取引
移動平均線が上向きになりつつある時に、ろうそく足が移動平均線から大きく乖離して上抜けした。この時は一時的に移動平均線まで戻ることがあるので短期的には売っても良い。

「グランビルの法則」と大層な名前がついていますが、相場を長いことやっていれば誰だって気付くような簡単なことです。しかし、シンプルだからこそ奥が深く、応用が利くのではないかとおもいます。

移動平均線の使い方

金・四時間足チャート

商品デリバティブ取引チャート

75MAにタッチするポイントで押し目買いという判断ができるとおもいます。ただテクニカル分析ですから「騙し」もあります。テクニカル指標には、得意な状況、苦手な状況がありますので、マーケットの状況を見極めて利用するようにしてください。


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